*但明日国债加量发行。但明日国债加量发行。 明日国债加量发行,美债大跌亦有拖累 *
市场抛压稍有缓和,短期空头情绪仍浓 * 短期债市仍以震荡偏空为主 *
后续需重点关注一季度宏观数据 (新增货币市场收盘报价) 北京4月2日 –
中国银行间债市周二疲态不改,10年期国债期货主力合约低开后反弹乏力终收跌0.22%,10年期国开债活跃券收益率上行近3个基点。交易员表示,尽管前日大跌后市场抛压稍有缓和,但明日国债加量发行,叠加隔夜美债大跌亦有拖累,令短期空头情绪仍浓。
他们并称,同时央行辟谣降准传言亦淡化短期降准预期,料短期债市仍以震荡偏空为主,后续需重点关注一季度宏观数据。
“明天发行的国债很集中,短期会承压,所以今天还是卖盘比较多。”华南一银行交易员说。
华北一银行交易员也表示,国债加量发行,地方债要在三季度末发行完毕,上半年供给压加大,短期利空市场。
财政部此前公告,将于明日招标续发行960亿元人民币记账式附息国债,三年和七年各半。
调查显示,两期债中标收益率预测均值为2.73%和3.20%。[nL3S21K1LD]
剩余期限近10年的国开活跃券190205券最新成交在3.69%,上日尾盘为3.6625%;10年国债180027券最新成交在3.165%,上日尾盘为3.13%。剩余期限近五年的国债180023券最新成交在2.97%,上日尾盘为2.95%。
华南一银行交易员称,短期美债大跌对国内债市影响较大,主要集中在心理层面;不过4月1号后国债和政金债加入巴克莱指数,外资配置需求增加,也会带来一定规模的增量资金入场。
美国公债市场周一录得三个月来最大单日跌幅,因全球最大的两个经济体公布的制造业活动数据令人鼓舞,促使部分投资者减持公债。
北京一券商交易员表示,一季度出炉的经济和金融数据可能是关键节点,如果数据没有市场预期的好,长债价格可能会出现报复性反弹行情;如果经济基本面继续出现企稳的迹象,估计债市仍有一定调整空间。
中国央行旗下金融时报客户端周二发布的时评称,针对3月29日傍晚一则假冒新华社记者发布的“4月1日起降准”的谣言,中国央行已就此事正式致函公安机关,请就此次编造发布虚假信息的行为依法进行查处。
中国经济先行指标–官方制造业和非制造业PMI在3月均升至半年高位,其中制造业PMI四个月来首度重返荣枯线,表现远超市场预期。财新中国3月制造业PMI四个月来亦首次回到扩张区间,且创下八个月新高,就业分项指数更是创逾六年新高并近五年半来首度升至50上方,与官方PMI一道印证春节过后制造业生产开始提速。
以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的收盘情况: 北京时间15:3
五年期 10年期 2 TF1906 T1906 现价 99.235 97.255 较上结算价涨 -0.09%
-0.22% 跌 盘中最高(元 99.295 97.370 ) 盘中最低(元 99.125 97.170 )
**月初资金全面转松隔夜再跌破2%**
中国银行间市场周二资金全面转松,回购利率继续下行,其中隔夜大跌逾30基点再回2%下方成交。交易员表示,月初扰动因素不多,季末过后资金面进入全面宽松格局,央行亦淡定连续10日公开市场空窗,场内各期限拆借几无压力,在月中缴税来临前,料资金面基本无忧。
“很宽松了,利率也下了不少,隔夜在1.96%附近成交了,暂时没啥因素扰动,就看月中缴税了,因为4月是缴税大月,”华北一银行交易员称。
中国央行周二公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,今日不开展逆回购操作。这是公开市场连续第10日无操作,因今日无逆回购到期,据此计算,单日既无资金投放亦无回笼。
上海一银行交易员谈到,
现在看资金总量基本没有问题,对于是否要降准,现在还是个大问号,央行先是辟谣今天又是报案,具体还得看中下旬届时资金面情况如何,即便有MLF到期,也可能通过逆回购投放来熨平时点波动。
因4月5日为中国清明节假期,本周只有四个工作日。据统计,本周公开市场无逆回购也无中期借贷便利等其他到期。而4月17日将有3,665亿元人民币MLF到期。
今日银行间市场质押式回购总成交32,010.51亿元,上一交易日为32,694.02亿元;其中隔夜品种成交28,240.60亿元,上一个交易日为29,161.24亿元。
以下为主要货币市场利率报价: 其中:隔夜 1.9456 2.305 -35.97 28,240.60 3
七天 2.3784 2.498 -11.96 2,492.29 0 14天 2.2860 2.533 -24.70 528.68 0
其中:隔夜 1.3000 3.315 -201.50 6,726.46 0 七天 2.1350 2.790 -65.50
1,208.16 0 14天 2.3500 2.735 -38.50 158.84 0 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS
2.0000 2.340 -34.00 — > 0 七天 2.5000 2.650 -15.00 — 0
14天<CN14DRPFIX=CFXS 2.5000 2.680 -18.00 — > 0 其中:隔夜 1.9560
2.315 -35.90 — 0 七天 2.4530 2.579 -12.60 — 0 三个月 2.7860 2.795
-0.90 — 0 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿
张晓翀;审校 吴芳/吴云凌)

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